Historia kultu Maryi na Gibraltarze rozpoczęła się w roku 1309, kiedy król Hiszpanii Ferdynand IV odbił Gibraltar z rąk muzułmańskich. Po tym zwycięstwie złożył dziękczynienie Bogu i poświęcił kontynent europejski Matce Chrystusa, nadając Jej tytuł Pani Europy. Równocześnie przekształcił starożytny meczet, znajdujący się na najdalszym, południowym krańcu Skały Gibraltarskiej, w katolickie sanktuarium, gdzie umieszczono niewielką figurę Maryi z Jezusem na kolanach. Sanktuarium zyskało sławę i popularność zwłaszcza wśród marynarzy, którzy salutowali Pani Europy, gdy przepływali przez Cieśninę Gibraltarską.

Sanktuarium wielokrotnie stawało się celem napaści – nie tylko ze strony islamu. Prawdziwe nieszczęście spadło w 1704 r., kiedy Gibraltar zdobyła flota brytyjsko-holenderska. Złupiono sanktuarium, a figurę Maryi zrzucono ze skały. Części figury zostały zabrane do Algeciras w Hiszpanii, gdzie umieszczono figurę Pani Europy w kaplicy nazwanej Jej imieniem. Staraniem bp. Johna Baptista Scandelli figura Maryi powróciła na Gibraltar w 1864 r.

Tytuł „Pani Europy i Patronki Gibraltaru” oficjalnie zatwierdził Jan Paweł II w 1979 r. Uroczystość koronacji figury Pani Europy miała miejsce 10 maja 1995 r. Statua Maryi w 2002 r. została zabrana do Rzymu. Zorganizowano wtedy dużą pielgrzymkę wiernych z Gibraltaru. Ojciec Święty Jan Paweł II osobiście ukoronował i poświęcił figurę podczas audiencji generalnej. Od 5 maja 2008 r. do 5 maja 2009 r. diecezja gibraltarska świętowała jubileusz 700-lecia kultu Maryi Pani Europy i Patronki Gibraltaru.